История Мадрида неразрывно связана с историей Испании. Первые упоминания о Мадриде относятся еще к X веку – в то время он был небольшой деревушкой вокруг крепости Маджирит, расположенной между двух крупнейших в то время городов Испанского королевства - Толедо и Сеговии.
Само название Мадрид произошло от кельтского Магерит, которое было изменено на Маджирит после завоевания Испании арабами.
За последние 500 лет, Мадрид из деревни с населением 5 тысяч жителей, превратился в современный город, мегаполис с населением почти в 5 миллионов человек. Столицей Испании Мадрид был объявлен в 1561 году, и несмотря на это, за пять столетий здесь мало что изменилось. Отчасти поэтому Мадрид иногда называют «умышленным городом» - он стал одной из крупнейших и красивейших европейских столиц, лишь по прихоти самого влиятельного испанского короля Филлипа II.
В XVI-XVII веках, с ростом могущества испанской империи, Мадрид быстро развивался. Это время историки называют "золотым веком", затем в истории Мадрида наступил период упадка. Мадрид пережил две революции, в 1-ю и 2-ю республику, 4 реставрации монархии, оккупацию войсками Наполеона, диктатуру генерала Франко.
В XIX веке, когда король Карл третий пригласил в Испанию знаменитых архитекторов для благоустройства города, Мадрид стал разрастаться и превращаться в настоящую Европейскую столицу. После захвата Наполеоном и смене правителей, Мадрид по-новому перестраивался, а в начале XX века, он стал напоминать город в стиле модерн, были построены новые здания, проложены новые улицы и бульвары. В XX веке, в истории Мадрида произошло много трагических событий, но после почти 40- летней диктатуры генерала Франко, Испания и Мадрид стали развиваться очень быстрыми темпами.
Несомненная заслуга в выборе демократического пути развития, принадлежит королю Хуану Карлосу I, хотя он и воспитывался в семье генерала Франко, и по воле генерала должен был вступить на престол после его смерти (во время диктатуры, короля в Испании не было). Сначала короля Хуана Карлоса I никто не принимал во внимание, но в итоге, он сумел консолидировать все политические силы Испании, провёл политическую реформу, легализовал политические партии, запретил партию фалангистов. В 1981 году была попытка государственного переворота в Испании, когда испанские генералы захотели восстановить франкисткий режим, но король Испании выступил категорически против, чем спас Испанию от новой диктатуры. Сейчас Испания парламентская республика.